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Cinq conférences sur l'indécidabilité, en col l. avec J-Y. Girard et A. Louveau, Presses de l'Ecole des Ponts,1983 téléchargeable |
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Probabilités de l'ingénieur, variables aléatoires et
simulation, Hermann 1986; Nouvelle édition, 385p, Hermann 2002. |
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Processus stochastiques et applications Hermann 1988; Nouvelle édition, 280p, Hermann 2000. |
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Dirichlet forms and analysis on Wiener space en coll. avec F. Hirsch, De Gruyter 1991 |
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Numerical methods for stochastic processes en coll. avec D. Lépingle, Wiley and Sons 1994 |
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Dialogues
autour de la création mathématique en coll. avec
Laurent Schwartz, Gustave Choquet, Paul Malliavin, Paul André
Meyer, David Nualart, Nicole El Karoui, Richard Gundy, Masatoshi
Fukushima, Denis Feyel, Gabriel Mokobodzki, 1997. téléchargeable
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Martingales
et marchés financiers, Odile Jacob, 1998. Prix 1999 du meilleur livre d'économie financière (Institut de Haute Finance). Prix 2000 FNAC Arthur-Andersen du livre d'entreprise. Traduit en anglais sous le titre Martingales and Financial Markets, Springer 2003,version épuisée. Nouvelle édition refondue et augmentée Mathématiques et Risques financiers O. Jacob 2009 |
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Philosophies des mathématiques et de la modélisation, du chercheur à l'ingénieur, L'Harmattan, 1999. |
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La règle, le compas et le divan, Le Seuil, 2002 |
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Error
Calculus for Finance and Physics, the Language of Dirichlet Forms,
De Gruyter, 2003 |
Liste des articles en format pdf
Travaux en probabilités et théorie du potentiel
"Residual risks and hedging strategies in Markovian markets" (avec Damien Lamberton), Stochastic processes and their applications 33,131-150, (1989). |
"Some results on Lipschitzian stochastic differential equations by Dirichlet forms methods". (avec Francis Hirsch), Colloque de Silivry (1988 ), Lectures Notes in M. 1444, 128-140, (1990). |
| "Algèbre des structures de Dirichlet". (avec Francis Hirsch) Note C.R.Acad. Sci. t. 310, Série I, p. 15-18,(1990). |
| "On numerical integration by the shift and application to Wiener space" Acta Applicandae Mathematicae, 25, 201-220, (1991) |
"A remark on random and equidistributed sequences", J. of Potential Analysis 1, 379-384, (1992) |
"Suite de points d'un espace de Hilbert distribuée selon la promesure gaussienne canonique" Note C.R. Acad. Sci. t315, sI, 1297-1300, (1992). |
"Viscolélasticité et processus de Lévy" J. of Potential Analysis, vol 11, n13, 289-302, (1999).. |
"Calcul d'erreur complet lipschitzien et formes de Dirichlet" J. de Math. Pures et Appliquées, vol 80 n9, 961-976, 2001 |
| "Error calculus and path sensitivity in financial models" Mathematical Finance, vol 13 n1, 115-134, 2003 |
"Some thoughts upon axiomatized languages, a focus on probability theory and error calculus with Dirichlet forms" Butlleti de la Societat Catalana de Matemàtiques Vol. 18 n2 p25-36, (2004) |
"Structures d'erreur et estimation paramétrique" , avec Christophe Chorro, C. R. Acad. Sci. ser I 338, (2004) 305-310 |
"Théorème de Donsker et formes de Dirichlet" Bulletin des Sc. Mathématiques, 129, (2005), 369-380 |
"Differential Calculus for Dirichlet Forms : the measure-valued gradient preserved by image" Journal of Functional Analysis 225, (2005), 63-73 |
"Improving Monte Carlo simulations by Dirichlet forms" C. R. Acad. Sci. Paris Ser I (2005) 303-306, |
"Dirichlet forms in simulation" Monte Carlo Methods and Appl. Vol 11, n4,p385-396, 2005 |
"When and how an error yields a Dirichlet form" Journal of Functional Analysis, Vol 240, n2, (2006) p 445-494 |
"An extension to the Wiener space of the arbitrary functions principle" C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006) |
"Error calculus and regularity of Poisson functionals, the lent particle metrhod" C. R. Acad. Sci. Paris, s.I, 346 (2008) 779-782, |
"Energy image density property and the lent particle method for Poisson measures" (avec Laurent Denis) Jour. of Functional Analysis, 257 (2009) 1144-1174 |
"Dirichlet forms for Poisson measures and Lévy processes : the lent particle method" (avec Laurent Denis) Proceedings of the International Workshop on Stochastic Ananlysis and Finance, Hong-Kong, June-July 2009 |
"Proving existence of densities for solutions of SDE's via the lent particle method" (avec Laurent Denis) Proceedings of the International Workshop on Stochastic Ananlysis and Finance, Hong-Kong, June-July 2009 |
"Splendeurs et misères des lois de valeurs extrêmes". Revue RISQUES 3, p 85-92 (1991). [On the use and misuse of extreme value theory for risks assessment] |
"Les scientistes à l'aventure" Ecologie Politique no 6 (1993) [Critical analysis of some epistemological positions. Arguments against the "Heidelberg manifest".] |
"Fuite en avant" avec B. Walliser, Le Monde des Débats, juillet - août1994. [Discussion of the risk propensity of traders.] |
"Bourbaki, législateur et créateur" Annales des Ponts, No 75, (1995) |
"A la recherche des réels : de Cauchy à Gödel et Paul Cohen" Annales des Ponts, No 83, 1997 [Real numbers, contrary to the common opinion of non-mathematicians, are a highly difficult notion. Much more difficult than the passage from real to complex numbers. A short commented history.] |
"Finance et opinion" Esprit, nov.1998. [The so-called "fundamentals" expressing the "reality" of economy are, from the point of view of international finance, purely subjective interpretations coming from local cultures and history. But, on the contrary, the financial logic is completely unable to give people an understanding of their living context.] |
"Géométrie mentale" Bulletin de l'APMEP n423 sept-oct 1999. [It is possible to make rather long paths through geometry without writing nor drawing anything. Here the story leads from the area of a triangle to the Guldin theorems.] |
"Progrès mathématiques et raison" in Peut-on encore croire au progrès ? ed. Dominique Bourg et Jean-Michel Besnier (co-auteurs : M. Lacroix, E. Klein, A. Finkielkraut, J.-Cl. Beaune, J.-M. Lévy-Leblond, Cl. Cohen, J. Grinevald, M. Marccocia, P. Caro) P. U. F. 2000. [On the role of amateurs in the development of science and discussion of the last precept of Descartes in connection with scientism today.] |
"Les deux sortes de beautés de Christopher Wren" Revue Tangente 2003 |
"Vers le concept de fonction analytique, l'échappée d'Augustin Cauchy" L'Art de l'ingénieur de Perronet à Caquot Presses des Ponts 2003 |
"Gaspard Coriolis et le jeu de billard comme auxiliaire scientifique" L'Art de l'ingénieur de Perronet à Caquot Presses des Ponts 2003 |
"La personnalité d'Evariste Galois : le contexte psychologique d'un goût prononcé pour les mathématiques abstraites" Groupe Canadien d'Etude en Didactique des Mathématiques, 28ème rencontre Université Laval 2004 |
"Connaissance et confiance, " à partir de deux livres de Ph. de Lara sur Wittgenstein |
"Was Anthropic Climate Change Falsifiable in 1925 ?" sept 2006 |
"crise financière et mathématiques, " lefigaro.fr vendredi 31 octobre 2008 |
"Du pluralisme dans la science, " Actes du colloque de Cerisy (sept 2008) Economie de la connaissance et ses territoires à paraître |
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"Malaise dans la finance, malaise dans la mathématisation" ESPRIT fév. 2009, p37-50. |
"Enchanteurs et désenchantés, politique et connaissance scientifique" Natures Sciences Sociétés vol. 17, n1 (2009) p65. |
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"Une pensée devenue Monde" ESPRIT nov. 2009, p130-146. |
"Un, deux, trois, soleil" ESPRIT déc 2009. |
Structures d'erreur et information de Fisher Séminaire de statistiques UMLV, janv 2004 |
Sur le socle épistémologique du projet architectural Ecole d'Architecture de Marseille-Luminy, EURAU04 mai 2004 |
Dirichlet Forms Methods for Error Calculus and Sensitivity Analysis Course at Osaka University, November 2004 Lecture Ia Lecture Ib Lecture Ic Lecture II Lecture IIIa Lecture IIIb Lecture IIIc Lecture IV |
Mathématiques financières sans larmes CIRED oct 2005 |
Quelques précisions sur les erreurs Université de Strasbourg avril 2006 |
Arbitrary functions principle and Dirichlet forms Kyoto University, sept 2006 |
Hasard et signification Maths et finance Festival des Sciences de Chamonix 2007 |
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Mise à jour : Jan. 2010