Fermer X

Risques financiers

En partenariat avec la Société Générale, l'École des Ponts ParisTech, l’École Polytechnique et la Fondation du Risque

         

Lancement de la Chaire

avril 2007

Coordonnateur Ecole

 Benjamin JOURDAIN

Porteur de la Chaire

Nicole EL KAROUI

Objectifs 

L'objet de cette Chaire est de contribuer à l'excellence scientifique, à la formation et à l'attractivité de la recherche. Les activités d’enseignement s’insèrent dans les programmes de masters existants avec la participation d’intervenants de la Société Générale et la mise en place de modules spécifiques. Cette chaire répond aux attentes des secteurs de la banque et des assurances, confrontés à de nouveaux enjeux, dont la gestion du risque. Elles'appuie sur une forte compétence des équipes de recherche des deux écoles dans le domaine des produits dérivés : évaluation, couverture dynamique, méthodes numériques.

Thèmes 

L’amélioration des méthodes numériques utilisées par les Institutions financières (Monte-Carlo notamment).
Développement de modèles en grande dimension, basés sur la théorie des matrices aléatoires. L’étude des moyens de prévention et de maîtrise des risques, en prenant en compte les problèmes de liquidité dans la couverture dynamique et la volatilité. Création de nouveaux outils consacrés à l’arbitrage statistique, au pricing de dérivés complexes, et à la recherche sur les dérivés de crédit.